Erstmals 1136 erwähnt erhielt Burgwindheim im Tal der Mittleren Ebrach bereits 1363 das Marktrecht und ist damit der älteste Markt des Steigerwalds.
Bei der Fronleichnamsprozession im Jahr 1465 ereignete sich hier einst ein Hostienwunder. Eine Monstranz mitsamt Hostie fiel zu Boden, die Hostie ließ sich vom Pfarrer nicht mehr aufheben. Dies gelang erst dem Ebracher Abt nach einem achttägigen Gebet des Ebracher Konvents. So wurde Burgwindheim zum Wallfahrtsort. Bereits zwei Jahre nach dem Hostienwunder entstand die Kapelle zum „Heiligen Blut“, erbaut von Johann Dientzenhofer, die an das Wunder erinnert.
